موضوع پروژه:یک مدل تلفیقی انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی بر الگوریتم یادگیری ماشین با در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیکطرح پروژه:در اولین مرحله ، عوامل موثر بر قیمت روزانه سهام و نرخ ارز و شاخص اندیکاتورهای تکنیکالی بازار بورس ایران به عنوان ورودی پیش بینی سهام از نرم افزارهای مربوطه استخراج می شوند. سپس در صورت نیاز از الگوریتم های فراابتکاری برای کاهش عوامل موثر بر قیمت سهام استفاده خواهیم کرد. پس از آن با استفاده از روش LightGBM بوسیله نرم افزار Python قیمت سهام را برای بازه های زمانی مشخص پیش بینی می کنیم. پس از پیش بینی انجام شده، دقت قیمت بدست آمده، توسط مدل های میانگین خطای مطلق و درصد میانگین خطای مطلق اندازهگیری می شوند. سپس با در نظر گرفتن خروجی مدل پیشبینی به عنوان ورودی یک مدل ریاضی که شرایط بازار را در نظر می گیرد، تالش می شود یک سبد دارایی تشکیل شود که بطور همزمان بازده را حداکثر، CVaR را حداقل و از بتا در جهت کنترل ریسک سیستماتیک سبد سهام استفاده شود. ضمنا در صورت نیاز به یک روش حل برای حل مسئله در ابعاد مورد نظر، از الگوریتم های فراابتکاری نیز استفاده خواهد شد. سپس با استفاده از معیارهای ترینر، شارپ و جنسن کارایی سبد را می سنجیم.
این پروژه قبلا در توسط فناوران امید انجام شده است یا قابل انجام است، لطفا جهت تماس با فناوران امید با شماره های پایین صفحه سایت در واتساپ و تلگرام یا ایمیل در تماس باشید، لطفا برای انجام آن تماس نگیرید فقط در واتساپ یا تلگرام یا ایمیل به صورت متنی در ارتباط باشید تا امکان سنجی گردد.
